PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с NSVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с NSVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и NSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и NSVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у NSVAX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции NSVAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.53% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CMTFXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с TASCX

Сравнение комиссий HRTVX и NSVAX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NSVAX в 1.02%.

HRTVX
Heartland Value Fund
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II

Доходность на риск

HRTVX vs. NSVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXNSVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.73

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. NSVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NSVAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и NSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXNSVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между HRTVX и NSVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и NSVAX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности NSVAX в 15.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и NSVAX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке NSVAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и NSVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXNSVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-59.32%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.17%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-27.11%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-48.33%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.89%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.80%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.67%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и NSVAX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеют волатильность 6.14% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXNSVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.47%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

21.72%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

22.56%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

23.87%

-2.85%