PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с NSDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		8.12%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
NSDVX
North Star Dividend Fund		8.39%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTVX показывает доходность 8.12%, а NSDVX немного выше – 8.39%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 11.11% против 6.83% соответственно.

HRTVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.85%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.11%

NSDVX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.86%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.49%
1 год
9.22%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.25%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с SSCVXNSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Сравнение комиссий HRTVX и NSDVX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXNSDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.58

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.96

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.01

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

2.43

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.58

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между HRTVX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и NSDVX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности NSDVX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.59%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.05%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и NSDVX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и NSDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-38.64%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.48%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-22.58%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-38.64%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.20%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.62%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.34%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и NSDVX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.26%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.14%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

17.08%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.15%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.66%

+3.36%