PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с PSIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HRTS returned 20.97% vs 65.52% for PSIL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HRTS charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и PSIL

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-4.30%14.97%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%2.96%

Correlation

The correlation between HRTS and PSIL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HRTS и PSIL

Секторы
HRTS
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

HRTS

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

PSIL

-

Энергетика

HRTS

-

PSIL

-

Финансовые услуги

HRTS

-

PSIL

-

Промышленность

HRTS

-

PSIL

-

Недвижимость

HRTS

-

PSIL

-

Технологии

HRTS

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

HRTS

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

HRTS vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.58

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.14

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.23

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

6.82

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.42

+0.97

Просадки

Сравнение просадок HRTS и PSIL

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-92.72%

+66.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-20.38%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-76.63%

+67.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-76.76%

+67.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

9.63%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и PSIL

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 4.44%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.76%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

27.89%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

41.80%

-25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

63.15%

-44.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

63.15%

-44.08%

Сравнение комиссий HRTS и PSIL

HRTS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и PSIL

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PSIL в 8.32%

ПозицияTTM2025202420232022
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and PSIL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to HRTS (4.44%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs PSIL's -92.72%.

On 1-year performance, PSIL leads with 65.52% vs 20.97% for HRTS. On fees, HRTS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 65.52% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HRTS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 1.42% for HRTS.

They also come from different issuers: Tema and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор