Сравнение HRTS с CANC
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Tema. Both are actively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 48.14% for CANC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и CANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 7.29%.
HRTS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 113.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTS и CANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -2.67% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
CANC Tema Oncology ETF | 7.29% | 42.92% | -5.37% | 16.21% |
Correlation
The correlation between HRTS and CANC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between HRTS and CANC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HRTS и CANC
Секторы
HRTS
CANC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HRTS
CANC
Сырьевые материалы
HRTS
-
CANC
-
Коммуникационные услуги
HRTS
-
CANC
-
Потребительский циклический сектор
HRTS
-
CANC
-
Потребительский защитный сектор
HRTS
-
CANC
-
Энергетика
HRTS
-
CANC
-
Финансовые услуги
HRTS
-
CANC
-
Промышленность
HRTS
-
CANC
-
Недвижимость
HRTS
-
CANC
-
Технологии
HRTS
-
CANC
-
Коммунальные услуги
HRTS
-
CANC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. CANC — Ранг доходности на риск
HRTS
CANC
Сравнение HRTS c CANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | CANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 5.58 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 14.75 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.09 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.03 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и CANC
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и CANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -97.53% | +71.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.67% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -55.52% | +49.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -73.18% | +64.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и CANC
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.73% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 16.70% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 23.19% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 280.16% | -261.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 280.16% | -261.00% |
Сравнение комиссий HRTS и CANC
И HRTS, и CANC имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и CANC
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CANC в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.38% | 1.34% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRTS and CANC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANC has higher volatility (6.73%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs CANC's -97.53%.
On 1-year performance, CANC leads with 48.14% vs 23.83% for HRTS. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANC has performed better with a 48.14% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HRTS and CANC have the same expense ratio: 0.75% per year.
HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.05% for CANC.
CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и CANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор