PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSTX с HMXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.70%/yr vs 7.71%/yr for HMXIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции HRSTX уступали акциям HMXIX по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.71% соответственно.

HRSTX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.96%
1 год
8.02%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.70%

HMXIX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.16%
1 год
23.87%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSTX и HMXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		5.82%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		9.18%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%2.71%

Correlation

The correlation between HRSTX and HMXIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г.

0.12

Over the past year, HRSTX and HMXIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIX

Доходность на риск

HRSTX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXHMXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.99

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.64

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.36

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.78

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.53

9.76

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.60

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.06

-1.03

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и HMXIX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и HMXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSTXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-15.80%

-53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-8.69%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.42%

-15.80%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-15.80%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-15.80%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-0.99%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-3.46%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.47%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и HMXIX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 1.39%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSTXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.09%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

8.70%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

12.12%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

10.54%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

10.59%

-3.43%

Сравнение комиссий HRSTX и HMXIX

И HRSTX, и HMXIX имеют комиссию равную 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и HMXIX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности HMXIX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.61%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.94%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Часто задаваемые вопросы

HRSTX and HMXIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMXIX has higher volatility (3.09%) compared to HRSTX (1.39%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs HMXIX's -15.80%.

HRSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSTX и HMXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор