PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с ETB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с ETB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и ETB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и ETB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		-1.63%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.68%0.43%32.40%-12.75%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у ETB с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции ETB по среднегодовой доходности: 17.29% против 7.69% соответственно.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

ETB

1 день
2.01%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.03%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.37%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с ETB:
ETB с ADXETB с PPFIXETB с EIMAXETB с SHIIXETB с SDRIXETB с GCPYXETB с EHSTX

Сравнение комиссий HRSTX и ETB

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. ETB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c ETB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXETBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.99

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.19

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. ETB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и ETB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXETBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.28

Корреляция

Корреляция между HRSTX и ETB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и ETB

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности ETB в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.63%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и ETB

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и ETB.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXETBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-51.09%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-12.64%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-23.43%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-45.08%

+29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.42%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-6.76%

-21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.44%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и ETB

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXETBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

6.23%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

9.24%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

17.37%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

16.23%

+81.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

18.02%

+51.52%