Сравнение HRSMX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 17.50% против 9.83% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VRTGX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VRTGX
Сравнение HRSMX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.94 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.46 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.54 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.21 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.94 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VRTGX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VRTGX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -41.97% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.80% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -40.48% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -41.97% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -11.16% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.53% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.36% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VRTGX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.82% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 16.59% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 25.39% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 24.53% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 24.45% | +1.37% |