Сравнение HRSMX с VISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.31% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VISGX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VISGX
Сравнение HRSMX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.84 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.33 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.38 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.51 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.84 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.09 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VISGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VISGX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VISGX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VISGX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -58.74% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.49% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -38.41% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -38.70% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.54% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -11.67% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.63% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VISGX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.86% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 15.70% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 24.53% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.56% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.92% | +2.90% |