Сравнение HRSMX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 17.50% против 9.58% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и SSCPX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
HRSMX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
HRSMX
SSCPX
Сравнение HRSMX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.94 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.44 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.74 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.57 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.94 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и SSCPX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и SSCPX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -53.65% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.83% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -27.78% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -43.59% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.09% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.30% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.69% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и SSCPX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.57% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 15.33% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 22.69% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 22.17% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.93% | +2.89% |