PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSMX с PSCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRSMX returned 20.34%/yr vs 12.72%/yr for PSCZX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HRSMX charges 1.09%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 20.34% против 12.72% соответственно.

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%

PSCZX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.85%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSMX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.14%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between HRSMX and PSCZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between HRSMX and PSCZX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX

Доходность на риск

HRSMX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.55

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.32

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.59

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.22

10.21

+16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа PSCZX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.55

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и PSCZX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSMXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-56.47%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.83%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.04%

-23.25%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-28.08%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-47.40%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-10.06%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и PSCZX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSMXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.01%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

12.41%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

16.45%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

20.28%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

22.13%

+3.85%

Сравнение комиссий HRSMX и PSCZX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и PSCZX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PSCZX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.18%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

HRSMX and PSCZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to PSCZX (5.01%). In terms of maximum drawdown, HRSMX dropped -64.92% vs PSCZX's -56.47%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSMX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор