Сравнение HRSMX с ETEGX
HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRSMX returned 20.34%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HRSMX charges 1.09%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 20.34% против 8.17% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.34%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам HRSMX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 34.99% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between HRSMX and ETEGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2003 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between HRSMX and ETEGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSMX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
HRSMX
ETEGX
Сравнение HRSMX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | -0.15 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.22 | -0.34 | +26.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.12 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и ETEGX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSMX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -67.58% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.05% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.04% | -19.98% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -24.30% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -36.66% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -10.24% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -22.76% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.79% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и ETEGX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSMX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.45% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 11.11% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 16.05% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 18.77% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 19.84% | +6.14% |
Сравнение комиссий HRSMX и ETEGX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и ETEGX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.13% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
HRSMX and ETEGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, HRSMX dropped -64.92% vs ETEGX's -67.58%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSMX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор