PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.46% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIXHRSCX с DMCRX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий HRSCX и VSGIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HRSCX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

5.56

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между HRSCX и VSGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и VSGIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и VSGIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-58.66%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-14.50%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.36%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-38.70%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-7.52%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-11.40%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и VSGIX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.87%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.71%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

24.53%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

23.56%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.92%

+0.99%