PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.45% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с CWSGXHRSCX с SCPZXHRSCX с EISIXHRSCX с CMCIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий HRSCX и VSGAX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HRSCX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.85

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

5.55

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между HRSCX и VSGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и VSGAX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и VSGAX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-38.70%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-14.50%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.36%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-38.70%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-7.52%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-8.63%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и VSGAX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.86%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.70%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

24.52%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

23.56%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.94%

+0.97%