PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.14%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с CWSGXHRSCX с SCPZXHRSCX с EISIXHRSCX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий HRSCX и NEAIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.17

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.74

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.33

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

15.43

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.17

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между HRSCX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и NEAIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и NEAIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-35.93%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.98%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-35.93%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-7.73%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-8.73%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.92%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и NEAIX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 9.41%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.64%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

19.83%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

28.92%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

24.33%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.46%

-0.55%