Сравнение HRMDX с NMAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и NMAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.67% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и NMAVX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.
Доходность на риск
HRMDX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
HRMDX
NMAVX
Сравнение HRMDX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.17 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.40 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и NMAVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и NMAVX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности NMAVX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и NMAVX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и NMAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -30.93% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -9.80% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -18.40% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -30.93% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.84% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.77% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.15% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и NMAVX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.80% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.63% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 14.28% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.21% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.05% | +4.37% |