PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRMDX с ACLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRMDX (Heartland Mid Cap Value Fund) and ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRMDX returned 9.74%/yr vs 8.63%/yr for ACLAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HRMDX charges 1.10%/yr vs 1.22%/yr for ACLAX.

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.63% соответственно.

HRMDX

1 день
0.41%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.26%
1 год
12.43%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.74%

ACLAX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.60%
1 год
16.23%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRMDX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		10.38%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		7.92%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Correlation

The correlation between HRMDX and ACLAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.95

The correlation between HRMDX and ACLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с HRTVXHRMDX с ARFFXHRMDX с FIUSXHRMDX с ACMVX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с ARFFXACLAX с SMVTXACLAX с DALCXACLAX с FMPOXACLAX с NMAVX

Доходность на риск

HRMDX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXACLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.04

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.86

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

5.94

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ACLAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и ACLAX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и ACLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRMDXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-51.37%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.50%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-14.67%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.55%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-39.24%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.63%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.26%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.65%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и ACLAX

Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 2.71%, в то время как у American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRMDXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.47%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

11.87%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.65%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.48%

+1.92%

Сравнение комиссий HRMDX и ACLAX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и ACLAX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ACLAX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.13%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		1.97%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HRMDX and ACLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACLAX has higher volatility (2.90%) compared to HRMDX (2.71%). In terms of maximum drawdown, HRMDX dropped -42.61% vs ACLAX's -51.37%.

ACLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRMDX и ACLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор