Сравнение HRMDX с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.53% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и ACLAX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
HRMDX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
HRMDX
ACLAX
Сравнение HRMDX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.90 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.32 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и ACLAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и ACLAX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и ACLAX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -51.37% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.99% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -17.55% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -39.24% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -6.58% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.29% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.98% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и ACLAX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.16% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.65% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.62% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.65% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.49% | +1.93% |