PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с SMVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCVX с SMVLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and SMVLX (Smead Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.33%/yr vs 12.71%/yr for SMVLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HRCVX charges 0.96%/yr vs 1.26%/yr for SMVLX.

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и SMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.71% соответственно.

HRCVX

1 день
0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
9.53%
6 месяцев
8.63%
1 год
20.75%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.33%

SMVLX

1 день
0.62%
1 месяц
0.05%
С начала года
14.42%
6 месяцев
13.80%
1 год
27.75%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCVX и SMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		9.53%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
SMVLX
Smead Value Fund		14.42%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%

Correlation

The correlation between HRCVX and SMVLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between HRCVX and SMVLX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Smead Value Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с AAIEXHRCVX с DFEOXHRCVX с VDIGXHRCVX с BERCXHRCVX с CWSGXHRCVX с SCPZXHRCVX с FXAIX
Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с MEIAX

Доходность на риск

HRCVX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRCVXSMVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.89

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.77

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.58

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

13.18

-0.99

HRCVX vs. SMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVLX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и SMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и SMVLX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и SMVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCVXSMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-39.56%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.90%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-24.62%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.62%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-39.56%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.62%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.58%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и SMVLX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 3.04%, в то время как у Smead Value Fund (SMVLX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCVXSMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.58%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.78%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

14.28%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

18.37%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

19.49%

-3.60%

Сравнение комиссий HRCVX и SMVLX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и SMVLX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности SMVLX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		18.09%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
SMVLX
Smead Value Fund		1.46%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Часто задаваемые вопросы

HRCVX and SMVLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVLX has higher volatility (3.58%) compared to HRCVX (3.04%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs SMVLX's -39.56%.

HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCVX и SMVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор