Сравнение HRCVX с HDCTX
HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.28%/yr vs 5.27%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HRCVX charges 0.96%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и HDCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRCVX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.28% против 5.27% соответственно.
HRCVX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.28%
HDCTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение доходности по годам HRCVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 9.01% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 7.82% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Correlation
The correlation between HRCVX and HDCTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.82 |
The correlation between HRCVX and HDCTX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRCVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
HRCVX
HDCTX
Сравнение HRCVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRCVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.36 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 6.08 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и HDCTX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и HDCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRCVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -59.05% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.95% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -11.74% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -18.22% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -19.43% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.40% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.70% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и HDCTX
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеют волатильность 2.98% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRCVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.97% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.19% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 9.67% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 10.67% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.55% | +4.31% |
Сравнение комиссий HRCVX и HDCTX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и HDCTX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности HDCTX в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 18.18% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
HRCVX and HDCTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRCVX has higher volatility (2.98%) compared to HDCTX (2.97%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs HDCTX's -59.05%.
HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRCVX и HDCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор