PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCVX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		1.56%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%19.28%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

HRCVX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.11%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.73%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с VDIGXHRCVX с AAIEXHRCVX с CBALXHRCVX с FXAIXHRCVX с SCPZXHRCVX с BERCX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий HRCVX и FLCOX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HRCVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.40

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

6.54

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между HRCVX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и FLCOX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		19.01%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и FLCOX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-38.28%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.96%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-19.00%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.32%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.52%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и FLCOX

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.38% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.31%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.72%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.82%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.73%

-1.88%