Сравнение HRCPX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.66% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и SCHB
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
HRCPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
HRCPX
SCHB
Сравнение HRCPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.55 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.26 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и SCHB
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и SCHB
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -35.27% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.22% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.41% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -35.27% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.51% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.15% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.60% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и SCHB
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.51% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.78% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 18.34% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.25% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.30% | +2.85% |