PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCPX с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCPX и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		-7.83%23.00%35.17%39.55%-6.09%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

HRCPX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-5.41%
1 год
24.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.59%

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

HRCPX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.58

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.62

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.49

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

-1.33

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.58

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между HRCPX и FSCO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и FSCO

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		4.46%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и FSCO

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCPXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-35.53%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-35.53%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-26.20%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-6.89%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

13.16%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и FSCO

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCPXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

16.48%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

24.78%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

31.43%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

28.09%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

28.09%

-6.94%