PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCPX с FSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, HRCPX returned 28.69%/yr vs 15.11%/yr for FSCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -18.38%.

HRCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
33.82%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.06%
10 лет*
17.85%

FSCO

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-18.38%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-23.27%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCPX и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		11.31%23.00%35.17%39.55%-6.09%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-18.38%3.68%34.88%36.98%7.16%

Correlation

The correlation between HRCPX and FSCO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с ASGI

Доходность на риск

HRCPX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.86

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-1.08

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.66

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

-1.38

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.86

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и FSCO

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCPXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-35.53%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-35.53%

+22.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-35.53%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-28.73%

+28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.83%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

16.89%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и FSCO

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 3.59%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCPXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.19%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

22.58%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

27.07%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

27.71%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

27.71%

-6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и FSCO

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FSCO в 16.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.15%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.70%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%

Часто задаваемые вопросы

HRCPX and FSCO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (5.19%) compared to HRCPX (3.59%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs FSCO's -35.53%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCPX и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор