Сравнение HRCPX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.59% против 21.96% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и FCGSX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
HRCPX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
HRCPX
FCGSX
Сравнение HRCPX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.34 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.98 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 13.43 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и FCGSX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и FCGSX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -38.77% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.10% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -38.77% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -38.77% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -6.44% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.05% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.91% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и FCGSX
Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.15% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.39% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 24.14% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.69% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.19% | -2.04% |