PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRB с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRB с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.96% против 18.56% соответственно.

HRB

1 день
1.73%
1 месяц
15.51%
6 месяцев
0.47%
С начала года
-1.60%
1 год
-21.57%
3 года*
11.81%
5 лет*
15.94%
10 лет*
9.96%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-1.60%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between HRB and DXJ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.32

The correlation between HRB and DXJ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

HRB vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRBDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.03

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.94

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.54

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.05

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

19.17

-19.93

HRB vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRB и DXJ

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-49.63%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-10.98%

-38.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-22.19%

-33.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-22.19%

-33.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-39.14%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.73%

-2.45%

-30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-14.27%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

2.89%

+25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и DXJ

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

6.26%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

14.30%

+21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.69%

18.31%

+23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

19.05%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.90%

19.92%

+15.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и DXJ

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HRB
H&R Block, Inc.		4.01%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HRB and DXJ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (10.38%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор