Сравнение HRB с DXJ
HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.97% против 18.20% соответственно.
HRB
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 9.97%
DXJ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам HRB и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -11.90% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.35% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between HRB and DXJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between HRB and DXJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. DXJ — Ранг доходности на риск
HRB
DXJ
Сравнение HRB c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRB | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.15 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 20.14 | -21.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRB | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 3.25 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.39 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HRB и DXJ
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -49.63% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -10.98% | -39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -22.19% | -33.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -22.19% | -33.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -39.14% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.77% | 0.00% | -39.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -14.34% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.23% | 2.80% | +25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и DXJ
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 3.40% | +20.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 13.10% | +21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 17.44% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.02% | 18.96% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 20.18% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и DXJ
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DXJ в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.07% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
HRB H&R Block, Inc. | 4.48% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
HRB and DXJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (23.77%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор