Сравнение HRB с DXJ
HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.29%/yr vs 19.57%/yr for DXJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.29% против 19.57% соответственно.
HRB
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -15.70%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 9.29%
DXJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 56.48%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам HRB и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -15.87% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.68% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between HRB and DXJ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between HRB and DXJ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. DXJ — Ранг доходности на риск
HRB
DXJ
Сравнение HRB c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRB | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.17 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 19.89 | -21.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRB и DXJ
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -49.63% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.16% | -10.98% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -22.19% | -33.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -22.19% | -33.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -39.14% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -3.21% | -39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -14.30% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 2.85% | +25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и DXJ
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 6.21% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.74% | 13.93% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 18.14% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 19.07% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 19.99% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и DXJ
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DXJ в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.97% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
HRB H&R Block, Inc. | 4.70% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
HRB and DXJ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (9.95%) compared to DXJ (6.21%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор