PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 5 years, HQU.TO returned 22.94%/yr vs 15.92%/yr for QQQA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 53.10%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
13.69%
С начала года
40.64%
6 месяцев
34.99%
1 год
82.74%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QQQA

1 день
-7.97%
1 месяц
7.27%
С начала года
53.10%
6 месяцев
52.76%
1 год
77.32%
3 года*
32.06%
5 лет*
15.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%42.83%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		53.10%4.83%26.15%22.22%-24.02%13.66%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QQQA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.80

The correlation between HQU.TO and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и QQQA

Секторы
HQU.TO
QQQA

Технологии

52.7%
65.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%
7.8%

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%
9.1%

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HQU.TO
52.7%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
QQQA

-

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
QQQA
7.8%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
QQQA

-

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
QQQA

-

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
QQQA

-

Энергетика

HQU.TO
0.6%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
QQQA

-

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

HQU.TO vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.55

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

22.02

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.67

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QQQA

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QQQA в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-34.42%

-61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-11.86%

-13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-30.61%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-34.42%

-30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-8.59%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-13.95%

-41.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.52%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QQQA

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) составляет 9.23%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.09%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

23.38%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

26.86%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

24.52%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

24.45%

+20.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QQQA

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and QQQA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and ProShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор