PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 10 years, HQU.TO returned 33.24%/yr vs 22.88%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 33.24% против 22.88% соответственно.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
11.41%
С начала года
22.84%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.68%
3 года*
30.17%
5 лет*
21.34%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%51.45%-27.77%26.27%46.11%32.13%8.34%24.22%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.84

The correlation between HQU.TO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и QQQ

Секторы
HQU.TO
QQQ

Технологии

52.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Промышленность

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HQU.TO
52.7%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
QQQ
4.2%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
QQQ
1.4%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
QQQ
0.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HQU.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.81

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.64

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.57

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.40

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.19

-1.13

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QQQ

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-31.80%

-63.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.29%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-22.58%

-20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-31.80%

-33.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-31.80%

-33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-4.72%

-50.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.84%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QQQ

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.40%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

11.83%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

15.63%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

20.71%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

20.82%

+24.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QQQ

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and QQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор