Сравнение HQU.TO с QCJL
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HQU.TO returned 79.57% vs 16.49% for QCJL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и QCJL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QCJL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCJL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 6.64%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
QCJL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 26.77% | 6.74% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 6.64% | 7.91% | 8.84% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and QCJL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between HQU.TO and QCJL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. QCJL — Ранг доходности на риск
HQU.TO
QCJL
Сравнение HQU.TO c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.75 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 12.87 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.32 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и QCJL
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -11.82% | -83.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -3.49% | -22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -1.68% | -53.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 1.28% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и QCJL
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 0.82% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 4.94% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 6.62% | +25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 9.77% | +35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 9.77% | +35.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и QCJL
Ни HQU.TO, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and QCJL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор