Сравнение HQU.TO с PBQQ
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Over the past year, HQU.TO returned 79.57% vs 23.50% for PBQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и PBQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как PBQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PBQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 10.60%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
PBQQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 27.41% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 10.60% | 9.98% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and PBQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between HQU.TO and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
HQU.TO
PBQQ
Сравнение HQU.TO c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.62 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 16.47 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.26 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и PBQQ
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки PBQQ в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -13.10% | -82.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -4.08% | -21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -1.93% | -53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 1.39% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и PBQQ
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 1.05% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 5.70% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 7.60% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 11.89% | +33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 11.89% | +32.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и PBQQ
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and PBQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор