PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 3 years, HQU.TO returned 46.76%/yr vs 18.30%/yr for BUFQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как BUFQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUFQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью 10.99%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

BUFQ

1 день
0.06%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.40%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-11.40%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		10.99%8.80%26.41%32.52%5.38%

Correlation

The correlation between HQU.TO and BUFQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between HQU.TO and BUFQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и BUFQ

Секторы
HQU.TO
BUFQ

Технологии

52.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.6%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Промышленность

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HQU.TO
52.7%
BUFQ
54.2%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
BUFQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
BUFQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
BUFQ
7.6%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
BUFQ
4.2%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
BUFQ
2.8%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
BUFQ
1.2%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
BUFQ
1.4%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
BUFQ
0.6%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
BUFQ
0.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
BUFQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

HQU.TO vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.72

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.82

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.91

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

16.52

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.72

-1.65

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и BUFQ

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-15.79%

-79.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-4.78%

-21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-15.79%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-2.00%

-53.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.42%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и BUFQ

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

1.15%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

6.57%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

8.65%

+23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

12.33%

+32.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

12.33%

+32.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и BUFQ

Ни HQU.TO, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and BUFQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and FT Vest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор