PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQL с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQL с XBI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HQL (Tekla Life Sciences Investors) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 10 years, HQL returned 9.04%/yr vs 8.53%/yr for XBI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQL и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции HQL превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.53% соответственно.

HQL

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.66%
6 месяцев
5.52%
1 год
52.68%
3 года*
21.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.04%

XBI

1 день
1.62%
1 месяц
-2.75%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
58.25%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQL и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQL
Tekla Life Sciences Investors		7.66%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		6.48%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between HQL and XBI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.74

The correlation between HQL and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Life Sciences Investors

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с HQL:
HQL с HQHHQL с THQHQL с VOOHQL с IYHHQL с SCHDHQL с BCATHQL с BMEZ
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

HQL vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQLXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.30

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.16

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

6.02

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

18.30

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQL vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQLXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HQL и XBI

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQLXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-63.89%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.72%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-32.99%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-54.71%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-63.89%

+25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-24.96%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-20.93%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.19%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и XBI

Текущая волатильность для Tekla Life Sciences Investors (HQL) составляет 5.88%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что HQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQLXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.26%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

20.18%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

25.50%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

32.18%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

32.00%

-9.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и XBI

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности XBI в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQL
Tekla Life Sciences Investors		12.05%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HQL and XBI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.26%) compared to HQL (5.88%). In terms of maximum drawdown, HQL dropped -62.65% vs XBI's -63.89%.

HQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQL и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор