PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQL с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQL и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQL и XBI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQL
Tekla Life Sciences Investors
3.75%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQL имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции XBI немного впереди с 9.39%.


HQL

1 день
3.56%
1 месяц
2.81%
С начала года
3.75%
6 месяцев
13.85%
1 год
55.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.33%

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tekla Life Sciences Investors

SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

HQL vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQLXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.99

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.41

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

16.21

-2.14

HQL vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQLXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между HQL и XBI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и XBI

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности XBI в 0.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQL
Tekla Life Sciences Investors
11.34%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок HQL и XBI

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и XBI.


Загрузка...

Показатели просадок


HQLXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-63.89%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.39%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-55.04%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-63.89%

+25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-25.70%

+24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-20.91%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.65%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и XBI

Текущая волатильность для Tekla Life Sciences Investors (HQL) составляет 8.52%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HQLXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

11.31%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

19.25%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

28.95%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

32.23%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

32.15%

-9.72%