Сравнение HQL с XBI
HQL (Tekla Life Sciences Investors) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 10 years, HQL returned 11.13%/yr vs 11.35%/yr for XBI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQL и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 22.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQL имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции XBI немного впереди с 11.35%.
HQL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.13%
XBI
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 79.43%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам HQL и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 20.12% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 22.90% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Correlation
The correlation between HQL and XBI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between HQL and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQL vs. XBI — Ранг доходности на риск
HQL
XBI
Сравнение HQL c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQL | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 8.21 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 24.27 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQL и XBI
Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -63.89% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.72% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -32.99% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -54.71% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -63.89% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.39% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -20.93% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.28% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и XBI
Текущая волатильность для Tekla Life Sciences Investors (HQL) составляет 7.62%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что HQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.94% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 21.21% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 26.52% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 32.29% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 32.00% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и XBI
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности XBI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 10.80% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HQL and XBI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBI has higher volatility (9.94%) compared to HQL (7.62%). In terms of maximum drawdown, HQL dropped -62.65% vs XBI's -63.89%.
HQL currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQL и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор