Сравнение HQL с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HQL и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQL и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 3.75% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQL имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции XBI немного впереди с 9.39%.
HQL
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.33%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQL vs. XBI — Ранг доходности на риск
HQL
XBI
Сравнение HQL c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQL | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.99 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.41 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 16.21 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HQL и XBI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и XBI
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 11.34% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HQL и XBI
Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -63.89% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.39% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -55.04% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -63.89% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -25.70% | +24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -20.91% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.65% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и XBI
Текущая волатильность для Tekla Life Sciences Investors (HQL) составляет 8.52%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.31% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 19.25% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 28.95% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 32.23% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 32.15% | -9.72% |