PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.22%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQIYX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции SPYV немного впереди с 11.46%.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.71%
3 года*
13.92%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий HQIYX и SPYV

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

HQIYX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.10

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между HQIYX и SPYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и SPYV

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и SPYV

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-58.45%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.20%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-17.89%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-36.89%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.32%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.77%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.57%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и SPYV

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.65% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.77%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.75%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.52%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.43%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.95%

-0.73%