PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIYX с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both funds - HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, HQIYX returned 11.61%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HQIYX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQIYX имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции SPYV немного впереди с 11.90%.

HQIYX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.29%
3 года*
13.37%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.61%

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIYX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		5.90%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between HQIYX and SPYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2003 г.

0.93

The correlation between HQIYX and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

HQIYX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.31

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.24

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.67

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

14.06

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и SPYV

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIYXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-58.45%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.22%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-17.54%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-17.89%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-36.89%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.72%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и SPYV

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIYXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.03%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.09%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

9.87%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

14.40%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.94%

-0.73%

Сравнение комиссий HQIYX и SPYV

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и SPYV

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.44%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

HQIYX and SPYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQIYX has higher volatility (2.53%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, HQIYX dropped -50.48% vs SPYV's -58.45%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIYX и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор