PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIYX с SMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, HQIYX returned 11.61%/yr vs 14.66%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HQIYX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции HQIYX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.66% соответственно.

HQIYX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.29%
3 года*
13.37%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.61%

SMGIX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.45%
1 год
25.78%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIYX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		5.90%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.30%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between HQIYX and SMGIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2003 г.

0.87

Over the past year, the correlation between HQIYX and SMGIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с MEIIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOXHQIYX с VIVIX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

HQIYX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.14

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.90

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.62

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

10.78

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и SMGIX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIYXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-50.62%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.99%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-19.92%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-32.20%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-32.45%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.05%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.74%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.42%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и SMGIX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 2.53%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIYXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.30%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.10%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

12.24%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

18.99%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.98%

-2.77%

Сравнение комиссий HQIYX и SMGIX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и SMGIX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности SMGIX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.44%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.76%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

HQIYX and SMGIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMGIX has higher volatility (3.30%) compared to HQIYX (2.53%). In terms of maximum drawdown, HQIYX dropped -50.48% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIYX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор