PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. HQGO is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 29.67% for VMAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between HQGO and VMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between HQGO and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и VMAX

Секторы
HQGO
VMAX

Технологии

39.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

13.4%
6.7%

Здравоохранение

9.0%
11.0%

Промышленность

6.7%
5.6%

Финансовые услуги

6.6%
33.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.9%

Энергетика

4.2%
12.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

0.6%
4.3%

Коммунальные услуги

0.1%
5.7%

Технологии

HQGO
39.1%
VMAX
10.8%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
VMAX
6.7%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
VMAX
11.0%

Промышленность

HQGO
6.7%
VMAX
5.6%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
VMAX
33.3%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
VMAX
3.9%

Энергетика

HQGO
4.2%
VMAX
12.3%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
VMAX
2.8%

Недвижимость

HQGO
0.6%
VMAX
4.3%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
VMAX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

HQGO vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.43

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.31

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.05

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

21.27

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HQGO и VMAX

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-19.05%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.93%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.56%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.40%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и VMAX

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.78%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

12.26%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.45%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.45%

+1.52%

Сравнение комиссий HQGO и VMAX

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и VMAX

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM20252024
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and VMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 25.85% for HQGO. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор