PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HQGO с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с VMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Quality Factor fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. HQGO is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, HQGO returned 23.86% vs 29.91% for VMAX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 19.36%.

HQGO

1 день
-0.31%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.23%
С начала года
12.85%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.27%

VMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.11%
С начала года
19.36%
1 год
29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HQGO

Hartford US Quality Growth ETF
$5.52K$7.27K$51.64K

VMAX

Hartford US Value ETF
$18.53K$10.22K$6.69K

Сравнение доходности по годам HQGO и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		12.85%15.15%25.09%5.10%
VMAX
Hartford US Value ETF		19.36%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between HQGO and VMAX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between HQGO and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и VMAX

Секторы
HQGO
VMAX

Технологии

42.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.8%

Здравоохранение

10.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.9%

Промышленность

7.0%
5.4%

Финансовые услуги

6.7%
33.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.6%

Энергетика

3.9%
9.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Недвижимость

0.9%
4.8%

Коммунальные услуги

0.1%
5.4%

Технологии

HQGO
42.3%
VMAX
13.8%

Потребительский циклический сектор

HQGO
12.3%
VMAX
3.8%

Здравоохранение

HQGO
10.4%
VMAX
11.3%

Коммуникационные услуги

HQGO
9.9%
VMAX
5.9%

Промышленность

HQGO
7.0%
VMAX
5.4%

Финансовые услуги

HQGO
6.7%
VMAX
33.8%

Потребительский защитный сектор

HQGO
3.9%
VMAX
3.6%

Энергетика

HQGO
3.9%
VMAX
9.8%

Сырьевые материалы

HQGO
2.2%
VMAX
2.4%

Недвижимость

HQGO
0.9%
VMAX
4.8%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
VMAX
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с HTRB
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

HQGO vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HQGO c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQGOVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.52

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.44

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

6.10

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

22.47

-13.72

HQGO vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQGO и VMAX

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-19.05%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.93%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.36%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.42%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.33%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и VMAX

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.61%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.33%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.94%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.16%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.16%

+1.75%

Сравнение комиссий HQGO и VMAX

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и VMAX

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VMAX в 1.81%

ПозицияTTM20252024
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.44%0.51%0.52%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.81%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and VMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (4.01%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.91% vs 23.86% for HQGO. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.91% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.44% for HQGO.

HQGO is categorized as Quality Factor, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор