PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQGO с VMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX).

HQGO и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HQGO и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQGO и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		-4.85%15.15%25.09%6.12%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.

HQGO

1 день
0.76%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.46%
1 год
16.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Сравнение комиссий HQGO и VMAX

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

HQGO vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.27

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.21

-0.19

Корреляция

Корреляция между HQGO и VMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и VMAX

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VMAX в 2.05%

TTM20252024
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.53%0.51%0.52%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HQGO и VMAX

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQGOVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-19.05%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.38%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.91%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и VMAX

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQGOVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.97%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.83%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

18.40%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

15.80%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

15.80%

+1.50%