Сравнение HQGO с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
HQGO и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и QCLR
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
HQGO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
HQGO
QCLR
Сравнение HQGO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.57 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и QCLR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и QCLR
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и QCLR
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -21.77% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.22% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -8.10% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.32% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.56% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и QCLR
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.93% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.56% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 12.08% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.61% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.61% | +4.69% |