PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQGO с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQGO и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQGO и QCLR


2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
-4.85%15.15%25.09%6.12%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


HQGO

1 день
0.76%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.46%
1 год
16.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Quality Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий HQGO и QCLR

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

HQGO vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQGOQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.95

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.14

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

4.57

+1.38

HQGO vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQGOQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.48

Корреляция

Корреляция между HQGO и QCLR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и QCLR

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
0.53%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок HQGO и QCLR

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


HQGOQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-21.77%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.22%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.10%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.32%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.56%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и QCLR

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HQGOQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.93%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.56%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

12.08%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

12.61%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

12.61%

+4.69%