PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с HMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. HQGO is passively managed, while HMOP is actively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 6.44% for HMOP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.63%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и HMOP

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.63%4.70%2.52%1.82%

Correlation

The correlation between HQGO and HMOP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.18

The correlation between HQGO and HMOP shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

HQGO vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.42

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.57

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.40

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

7.77

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.64

+0.74

Просадки

Сравнение просадок HQGO и HMOP

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-13.12%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-2.70%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.69%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.47%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.83%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и HMOP

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.77%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.78%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

2.71%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

3.86%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

4.26%

+12.71%

Сравнение комиссий HQGO и HMOP

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и HMOP

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and HMOP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (2.59%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs HMOP's -13.12%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 6.44% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HMOP is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for HMOP.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор