Сравнение HQGO с BBHL
HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
HQGO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQGO и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 10.30% | 2.93% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between HQGO and BBHL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQGO vs. BBHL — Ранг доходности на риск
HQGO
BBHL
Сравнение HQGO c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и BBHL
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQGO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -11.99% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.98% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQGO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 12.71% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 12.71% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 12.71% | +4.26% |
Сравнение комиссий HQGO и BBHL
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и BBHL
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HQGO and BBHL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BBHL.
HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Hartford and BBH. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для HQGO и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор