Сравнение HQGO с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Alger 35 ETF (ATFV).
HQGO и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и ATFV
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
HQGO vs. ATFV — Ранг доходности на риск
HQGO
ATFV
Сравнение HQGO c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.56 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.20 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.44 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.34 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.56 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.39 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и ATFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и ATFV
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и ATFV
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -45.34% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -18.29% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -13.60% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -18.35% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.34% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и ATFV
Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 9.25% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 17.53% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 27.67% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.62% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.62% | -9.32% |