PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.59% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий HPS и TAGRX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.40

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.56

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.91

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGRX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между HPS и TAGRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и TAGRX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HPS и TAGRX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-58.45%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-14.04%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-29.10%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-36.96%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-11.64%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-11.57%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.13%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и TAGRX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 5.28% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.11%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.91%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

20.21%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.50%

+0.96%