PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с PTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности HPS и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%11.37%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у PTA с доходностью 0.35%.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с CPXIXPTA с HPIPTA с LDPPTA с LPXZXPTA с CSDIXPTA с PCSFX

Сравнение комиссий HPS и PTA

HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.37

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.59

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.57

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTA равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между HPS и PTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и PTA

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PTA в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS и PTA

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-28.71%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.21%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-28.71%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.30%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-9.21%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и PTA

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.14%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.14%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.75%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.54%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.15%

+7.31%