PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 5.73% против 2.26% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий HPS и JHNBX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.89

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.25

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.28

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.51

Корреляция

Корреляция между HPS и JHNBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JHNBX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JHNBX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-24.74%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-3.25%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-20.13%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-20.13%

-31.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-3.17%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.15%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.05%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JHNBX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.64%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

2.65%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

4.48%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

5.84%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

4.89%

+16.57%