PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPS показывает доходность 2.43%, а JAAAX немного выше – 2.52%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 4.05% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий HPS и JAAAX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.75

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.35

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.88

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

9.41

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.75

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.60

Корреляция

Корреляция между HPS и JAAAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JAAAX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JAAAX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-15.72%

-54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-4.43%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-6.28%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-12.64%

-39.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-1.61%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.06%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.88%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JAAAX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.16%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

2.74%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

4.73%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

4.22%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

4.38%

+17.08%