Сравнение HPRD.L с BND
HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRD.L returned 3.52%/yr vs 1.61%/yr for BND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности HPRD.L и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции HPRD.L превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.52% против 1.61% соответственно.
HPRD.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 3.52%
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам HPRD.L и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 6.60% | 10.90% | -0.19% | 10.88% | -24.76% | 26.43% | -8.89% | 20.96% | -5.41% | 11.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between HPRD.L and BND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between HPRD.L and BND shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRD.L vs. BND — Ранг доходности на риск
HPRD.L
BND
Сравнение HPRD.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPRD.L | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.73 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.21 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPRD.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HPRD.L и BND
Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRD.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -18.58% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -2.68% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -5.92% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -17.91% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -18.58% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.23% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.06% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.89% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRD.L и BND
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRD.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.22% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 2.66% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 3.78% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 6.02% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.53% | +11.40% |
Сравнение комиссий HPRD.L и BND
HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRD.L и BND
Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 3.06% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.96% | 3.43% | 2.89% | 3.13% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
HPRD.L and BND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.
HPRD.L is categorized as REIT, while BND is Total Bond Market. HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор