PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPRD.L с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

HPRD.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPRD.L и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		1.95%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 3.23% против 11.64% соответственно.

HPRD.L

1 день
1.65%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.52%
1 год
10.13%
3 года*
7.76%
5 лет*
2.12%
10 лет*
3.23%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DEHPRD.L с IUSP.L
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий HPRD.L и VT

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

HPRD.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.30

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.90

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.92

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

8.83

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.30

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между HPRD.L и VT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и VT

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.17%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и VT

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

HPRD.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-50.27%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.84%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.38%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-34.24%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.97%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-7.08%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и VT

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPRD.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.18%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.00%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

17.26%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.98%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.20%

-0.30%