Сравнение HPRD.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
HPRD.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPRD.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPRD.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 1.95% | 10.90% | -0.19% | 10.88% | -24.76% | 26.43% | -8.89% | 20.96% | -5.41% | 11.57% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -4.21% | 17.65% | 25.21% | 26.13% | -18.75% | 29.80% | 17.14% | 31.62% | -5.77% | 21.25% |
Разные валюты инструментов
HPRD.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 13.85% соответственно.
HPRD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 3.23%
VUSA.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPRD.L и VUSA.L
HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPRD.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
HPRD.L
VUSA.L
Сравнение HPRD.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPRD.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.13 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.64 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.10 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPRD.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HPRD.L и VUSA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRD.L и VUSA.L
Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 3.17% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.96% | 3.43% | 2.89% | 3.13% | 2.72% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HPRD.L и VUSA.L
Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPRD.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -25.47% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.49% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -20.94% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -25.47% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -4.76% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -3.22% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.07% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRD.L и VUSA.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPRD.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.48% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.67% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 16.07% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.70% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.20% | +0.70% |