Сравнение HPRD.L с IDVY.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS).

HPRD.L и IDVY.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и IDVY.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPRD.L и IDVY.AS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF	1.95%	10.90%	-0.19%	10.88%	-24.76%	26.43%	-8.89%	20.96%	-5.41%	11.57%
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	0.17%	60.98%	1.90%	7.72%	-19.00%	15.92%	-10.60%	18.08%	-14.47%	25.51%

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как IDVY.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у IDVY.AS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям IDVY.AS по среднегодовой доходности: 3.23% против 7.28% соответственно.

HPRD.L

1 день: 1.65%

1 месяц: -6.74%

С начала года: 1.95%

6 месяцев: 1.52%

1 год: 10.13%

3 года*: 7.76%

5 лет*: 2.12%

10 лет*: 3.23%

IDVY.AS

1 день: 2.89%

1 месяц: -2.35%

С начала года: 0.17%

6 месяцев: 5.80%

1 год: 31.35%

3 года*: 21.11%

5 лет*: 8.29%

10 лет*: 7.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Название символа

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:

HPRD.L с IWDP.AS HPRD.L с UKRE.L HPRD.L с VT HPRD.L с VNQ HPRD.L с VUSA.L HPRD.L с VWCE.DE HPRD.L с IUSP.L

Часто сравнивают с IDVY.AS:

IDVY.AS с VHYL.AS IDVY.AS с DIV IDVY.AS с SPYW.DE IDVY.AS с SCHD IDVY.AS с HDV IDVY.AS с DECD.DE IDVY.AS с VT

Сравнение комиссий HPRD.L и IDVY.AS

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.

IDVY.AS

iShares Euro Dividend UCITS ETF

HPRD.L

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Доходность на риск

HPRD.L vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPRD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDVY.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HPRD.L	IDVY.AS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	1.83	-1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	2.41	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.36	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	3.94	-2.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.69	12.13	-8.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. IDVY.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IDVY.AS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и IDVY.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HPRD.L	IDVY.AS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	1.83	-1.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.45	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.37	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.08	+0.21

Корреляция

Корреляция между HPRD.L и IDVY.AS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и IDVY.AS

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности IDVY.AS в 4.25%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF	3.17%	3.17%	3.39%	3.35%	3.53%	2.30%	2.88%	2.96%	3.43%	2.89%	3.13%	2.72%
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	4.25%	4.36%	5.85%	5.84%	5.28%	3.68%	3.57%	4.84%	4.76%	3.91%	3.97%	4.00%

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и IDVY.AS

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и IDVY.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

	HPRD.L	IDVY.AS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.81%	-71.33%	+29.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-11.13%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.48%	-24.57%	-8.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.81%	-42.34%	+0.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.96%	-3.39%	-4.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.52%	-22.72%	+13.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.55%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и IDVY.AS

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеют волатильность 4.97% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HPRD.L	IDVY.AS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.97%	5.19%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.36%	10.08%	-1.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.36%	16.90%	-2.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.25%	18.18%	-1.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.90%	19.54%	-2.64%

Сравнение HPRD.L с IDVY.AS

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и IDVY.AS

Сравнение доходности по годам HPRD.L и IDVY.AS

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HPRD.L

IDVY.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HPRD.L и IDVY.AS

Доходность на риск

HPRD.L vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск

HPRD.L

IDVY.AS

Сравнение HPRD.L c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HPRD.L vs. IDVY.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и IDVY.AS

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и IDVY.AS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и IDVY.AS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)