PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPRD.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPRD.L и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
1.95%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%5.13%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-1.65%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%8.51%
Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -1.65%.


HPRD.L

1 день
1.65%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.52%
1 год
10.13%
3 года*
7.76%
5 лет*
2.12%
10 лет*
3.23%

VWCE.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
22.08%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий HPRD.L и VWCE.DE

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPRD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPRD.LVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.34

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.89

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.21

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

9.79

-6.10

HPRD.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPRD.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Корреляция

Корреляция между HPRD.L и VWCE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и VWCE.DE

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
3.17%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и VWCE.DE

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


HPRD.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-33.43%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.20%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-21.07%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-3.95%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-4.80%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.94%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и VWCE.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.97% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPRD.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.19%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.12%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.40%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.28%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.40%

-0.50%