Сравнение HPRD.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
HPRD.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPRD.L и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPRD.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 1.95% | 10.90% | -0.19% | 10.88% | -24.76% | 26.43% | -8.89% | 5.13% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -1.65% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 8.51% |
Разные валюты инструментов
HPRD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -1.65%.
HPRD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 3.23%
VWCE.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPRD.L и VWCE.DE
HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPRD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
HPRD.L
VWCE.DE
Сравнение HPRD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPRD.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.89 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.21 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 9.79 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPRD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HPRD.L и VWCE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRD.L и VWCE.DE
Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 3.17% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.96% | 3.43% | 2.89% | 3.13% | 2.72% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HPRD.L и VWCE.DE
Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPRD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -33.43% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -13.20% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -21.07% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -3.95% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.80% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.94% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRD.L и VWCE.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.97% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPRD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.19% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.12% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 16.40% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.28% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.40% | -0.50% |