PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPRD.L с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

HPRD.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPRD.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		1.95%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.69% соответственно.

HPRD.L

1 день
1.65%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.52%
1 год
10.13%
3 года*
7.76%
5 лет*
2.12%
10 лет*
3.23%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DEHPRD.L с IUSP.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Сравнение комиссий HPRD.L и VNQ

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

HPRD.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.30

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.18

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

0.70

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между HPRD.L и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и VNQ

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.17%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и VNQ

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HPRD.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-73.07%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.44%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-34.48%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-42.40%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-9.24%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-13.71%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и VNQ

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPRD.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.57%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.28%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.31%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.80%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.70%

-3.80%