PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с PISHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%11.95%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью -1.14%.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX

Сравнение комиссий HPI и PISHX

HPI берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPI
John Hancock Preferred Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

HPI vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.13

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.66

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.54

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.93

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

8.68

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.13

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.77

-0.52

Корреляция

Корреляция между HPI и PISHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и PISHX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности PISHX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPI и PISHX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPIPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-27.12%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-3.46%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-19.14%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.83%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.03%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.77%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и PISHX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPIPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.22%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.76%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

3.22%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

4.54%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

7.43%

+16.89%