PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.10%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HPI превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 5.17% против 2.26% соответственно.

HPI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-4.97%
1 год
3.99%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.17%

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с HPSHPI с FPFHPI с PSFHPI с JPCHPI с LDPHPI с JPDIXHPI с HPF
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий HPI и JHNBX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 99
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.89

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.25

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.39

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.28

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Корреляция

Корреляция между HPI и JHNBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и JHNBX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.40%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HPI и JHNBX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPIJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-24.74%

-42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-3.25%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-20.13%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-20.13%

-37.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.17%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.15%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.05%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и JHNBX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPIJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.64%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.65%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

4.48%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

5.84%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

4.89%

+19.43%