PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с JFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%9.67%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-7.14%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -7.14%.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

JFIVX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.13%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий HPI и JFIVX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.31

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.85

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

3.97

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Корреляция

Корреляция между HPI и JFIVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и JFIVX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности JFIVX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.75%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPI и JFIVX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPIJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-33.81%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.13%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-24.67%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.94%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.69%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.73%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и JFIVX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPIJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.23%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.09%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.20%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.50%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

18.42%

+5.90%