Сравнение HPI с FCVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).
HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HPI и FCVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPI и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.10% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 11.05% соответственно.
HPI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.17%
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPI и FCVSX
HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Доходность на риск
HPI vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
HPI
FCVSX
Сравнение HPI c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPI | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.25 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.29 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPI | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HPI и FCVSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPI и FCVSX
Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности FCVSX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.40% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок HPI и FCVSX
Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и FCVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPI | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -58.76% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -10.68% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -24.18% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | -25.08% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.05% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -7.25% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPI и FCVSX
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPI | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.86% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 15.63% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 18.35% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.83% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 13.74% | +10.58% |